Что такое сквиз в трейдинге? - коротко
Сквиз — это резкое сжатие диапазона цены при падении волатильности и одновременном росте открытого интереса опционов, предвещающее потенциальный сильный breakout. Трейдеры используют его как сигнал к открытию позиций в направлении ожидаемого движения.
Что такое сквиз в трейдинге? - развернуто
Сквиз — это ситуация на рынке, когда цена актива резко сжимается в узком диапазоне, а одновременно растёт волатильность индикаторов, указывающих на предстоящий прорыв. При этом спрос и предложение почти уравновешены, и любой небольшой толчок способен вызвать резкое движение цены в одну из сторон.
Сквиз формируется, когда несколько факторов одновременно сходятся: крупные игроки начинают аккуратно накапливать позиции, рыночные заявки концентрируются в ограниченной ценовой зоне, а технические индикаторы (например, полосы Боллинджера или индикатор «сжатие» в сквиз‑индикаторах) фиксируют уменьшение диапазона колебаний. На этом этапе наблюдается снижение объёма сделок, однако в стакане может появляться рост скрытых ордеров, готовых активироваться при пробое.
Основные признаки сквиза:
- Сжатие цены в диапазоне, часто менее 1 % от текущей стоимости актива.
- Сужение полос Боллинджера или аналогичных волатильностных каналов.
- Уменьшение среднего истинного диапазона (ATR) за последние несколько периодов.
- Наличие большого количества отложенных ордеров (стоп‑ордера, лимитные заявки) сразу за пределами текущего диапазона.
- Низкая активность реального объёма, но рост скрытого интереса в стакане.
Когда сквиз достигает критической точки, происходит «выход из сжатия» — цена резко пробивает один из уровней диапазона, сопровождаясь резким ростом объёма и волатильности. Пробой может быть как вверх, так и вниз, в зависимости от того, куда направлен дисбаланс спроса и предложения в момент выхода.
Трейдеры используют сквиз для построения стратегий, ориентированных на быстрый прорыв. Наиболее распространённые подходы:
- Ожидание пробоя – открытие позиции в направлении пробоя сразу после подтверждения увеличения объёма и изменения волатильности.
- Торговля отскоком – размещение ордеров внутри сжатого диапазона в надежде, что цена отскочит от границ, если пробой не состоится.
- Стратегия «сквиз‑стресс» – установка стоп‑лоссов за пределами диапазона и фиксирование прибыли при небольшом откате после резкого движения.
- Комбинация с другими индикаторами – подтверждение сигнала сквиза индикаторами тренда, уровней поддержки/сопротивления или объёма для снижения риска ложных пробоев.
Риски сквиза значительны. При неправильном определении направления пробоя трейдер может застрять в позиции, когда цена мгновенно меняет направление, что часто приводит к быстрым убыткам. Кроме того, в периоды высокой ликвидности рынок может «прокачать» диапазон, не образуя устойчивого тренда, а лишь создавая серию коротких колебаний.
Для минимизации рисков рекомендуется:
- Ставить стоп‑лосс чуть за пределами диапазона, где ожидается возврат цены в исходную зону.
- Ограничивать размер позиции, особенно при низкой ликвидности актива.
- Следить за изменением объёма: резкое увеличение в момент пробоя подтверждает силу движения.
- Использовать тайм‑фреймы, соответствующие характеру актива: сквизы на коротких тайм‑фреймах часто приводят к быстрым, но малым движениям, в то время как на более длительных тайм‑фреймах они могут предвещать значительные тренды.
В итоге сквиз представляет собой мощный сигнал о готовности рынка к резкому изменению цены. Понимание его механизмов, правильное определение признаков и применение проверенных стратегий позволяют трейдерам извлекать прибыль из короткосрочных и среднесрочных движений, но требуют строгого контроля риска и чёткой дисциплины.